姓名:刘诗璨 | 性别:女 | |
籍贯: 贵州贵阳 | 民族:汉 | |
所在系:统计与数学 | 教研室:数量经济 | |
是否博导:否 | 是否硕导:是 | |
职称:讲师 | 现任职务: | |
电子邮箱:shican.liu@zuel.edu.cn |
讲授课程:
研究方向:
金融数学,衍生品定价
个人简历(教育背景、工作经历等):
1) 2008.9~2012.7 学 历:大学本科 学 校:中国地质大学 专 业:数学与应用数学
2) 2012.9~2015.7 学 历:硕士研究生 学 校:娱乐网站白菜网站大全 专 业:数量经济学 研究方向:多元时间维度波动率对信用风险的定价研究 导 师:葛翔宇(教授级高工)
3) 学 历:博士研究生 学 校:Curtin University (澳大利亚) 专 业:应用数学
研究方向:Multi-scale Volatility in Option Pricing导 师:吴永洪, Benchawan Wiwatanapataphee
4) 2016.7~2019.12 sessional academy(助教,助理讲师) Curtin university
5) 2019.6~2019.12 research assistant(助理研究员) Curtin university
科学研究:
S. Liu, Y. Zhou, YH. Wu, X. Ge*, Option Pricing under the Jump Diffusion and Multifactor Stochastic Processes, Journal of Function Space, 2019 (SCI)
S.Liu* ; B.Wiwatanapataphee* ; Y.H.Wu; Y.Yang; Variance Swap Pricing under Hybrid Jump Model, East Asian Journal on Applied Mathematics, 2020(SCI)
Y. Yang, S.Liu* ; B.Wiwatanapataphee, Y.H.Wu, Pricing of Volatility Derivatives in a Heston-CIR Model with Markov-Modulated Jump Diffusion, accepted in Journal of computational and applied mathematics, 2021 (SCI)
主持中央高校基本科研业务费专项基金 2020。项目号为2722020JCG062,题目:信用风险下的投资选择模型, 2020/10—2022/09,2万元,项目主持人。